Cinquième colloque Bachelier de mathématiques financières et
calcul stochastique
Le 16-23 Janvier 2011.
Programme scientifique
Le sujet principal du colloque : “Modèles de marchés financiers basés sur les processus de Lévy.”
Les modèles de marchés financiers basés sur les processus de Lévy restent au coeur du développement actuel de la finance mathématique. Ils donnent une description plus adéquate des phénomènes du monde réel.
Les progrès récents dans ce domaine et les applications pratiques exigent un échange d’idées entre les chercheurs travaillant spécifiquement sur ce type de modèles. Le cinquième colloque Bachelier sera construit autour de ce sujet.
En envisageant la participation des thésards et jeunes scientifiques, nous organisons plusieurs cours d’introduction donnés par des scientifiques chevronnés dans ce domaine accompanés par de contributions spécifiques.