Les principaux sujets du colloque : Nouvelles tendances dans les mathématiques financières
Programme scientifique :
- L’information dans des investissements à risque
- Marchés avec coûts de transactions
- Microstructure de marchés
- Approche de benchmark
- Trading à grande vitesse
- Viabilité des marchés
- Modèles de l’équilibre
- Mouvement brownien fractionnaire
- Actifs à défaut
En envisageant la participation des thésards et jeunes scientifiques, nous organisons plusieurs cours d’introduction donnés par des scientifiques chevronnés dans ce domaine accompagnés par des contributions spécifiques.
Pour plus d’informations, voir en ligne : http://ykabanov.perso.math.cnrs.fr/Bachelier2013/