Septembre

• Lundi 24 septembre : <acm.nom> Djalil Chafaï (Univ. Paris Est)</acm.nom>

<acm.titre>
"Autour de la loi du cercle"
</acm.titre>

Octobre

• Lundi 1er octobre : <acm.nom> Bent Jorgensen (Univ. of South Denmark) </acm.nom>

<acm.titre>
"The Ecological Footprint of Taylor’s Universal Power Law"
</acm.titre>

• Lundi 8 octobre : <acm.nom> Célestin Kokonendji (Univ. de Franche Comté)</acm.nom>

<acm.titre>
"The Monge-Ampère equation and Normal Stable Tweedie Models"
</acm.titre>

• Lundi 15 octobre : <acm.nom> Julien Grépat (Univ. de Franche Comté) </acm.nom>

<acm.titre>
"Comportement limite des ensembles de sur-réplication d’une option dans des modèles discrets avec coûts de transaction"
</acm.titre>

• Lundi 22 octobre : <acm.nom> Benoîte de Saporta (Univ. Bordeaux 4) </acm.nom>

<acm.titre>
"Méthodes numériques pour l’estimation et le contrôle des processus markoviens déterministes par morceaux"
</acm.titre>

Novembre

• Lundi 5 novembre : <acm.nom> Giacomo Sbrana (Rouen Business School) </acm.nom>

<acm.titre>
"Closed form results for multivariate time series models"
</acm.titre>

• Lundi 12 novembre : <acm.nom> Stefan Thonhauser (Univ. de Lausanne)</acm.nom>

<acm.titre>
"Minimization of ruin probabilities by optimal investment under transaction costs"
</acm.titre>

• Lundi 19 novembre : <acm.nom> Davit Varron (Univ. de Franche Comté)</acm.nom>

<acm.titre>
"Estimating plug-in functional parameters by empirical likelihood : a computationaly feasible approach"
</acm.titre>

• Mercredi 21 novembre : <acm.nom> Bruno Saussereau Soutenance d’habilitation à 14h, Amphi B</acm.nom>

<acm.titre>
"Equations aux dérivées partielles stochastiques ; équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement brownien fractionnaire"
</acm.titre>

• Lundi 26 novembre : <acm.nom> Damien Gabriel (CHU de Besançon)</acm.nom>

<acm.titre>
"A la recherche de la conscience perdue : développement de nouvelles méthodes d’analyse du signal électrophysiologique obtenu par EEG haute-résolution."
</acm.titre>

Décembre

• Lundi 3 décembre : <acm.nom> Serguei Dachian (Univ. de Clermont Ferrand)</acm.nom>

<acm.titre>
"Sur les rapports de vraisemblance limites des problèmes de rupture"
</acm.titre>

• Lundi 10 décembre : <acm.nom> Julien Jacques (Univ. de Lilles 1)</acm.nom>

<acm.titre>
"Modèles génératifs pour données de rang et données ordinales avec applications en clustering"
</acm.titre>

Janvier

• Lundi 14 janvier : <acm.nom> Anthony Réveillac (Univ. Paris Dauphine)</acm.nom>

<acm.titre>
"EDSR avec condition terminale faible et application en finance"
</acm.titre>

• Lundi 21 janvier : <acm.nom> Lanpeng Ji (Univ. de Lausanne)</acm.nom>

<acm.titre>
"Tail Asymptotics of Supremum of Certain Gaussian Processes Over
Threshold Dependent Random Intervals"
</acm.titre>

• Vendredi 25 janvier : <acm.nom> Séminaire exceptionnel : Pierre Pudlo (Univ. Montpellier 2)</acm.nom>

<acm.titre>
"Tour d’horizon des méthodes computationnelles bayésiennes
approchées, dites ABC"
</acm.titre>

• Lundi 28 janvier : <acm.nom> Anissa ElFakir (Danone research)</acm.nom>

<acm.titre>
"How to handle missing binary outcome data in clinical studies ?"
</acm.titre>

Février

• Lundi 4 février : <acm.nom> David Veredas (Université Libre de Bruxelles)</acm.nom>

<acm.titre>
"TailCoR"
</acm.titre>

• Lundi 11 février : <acm.nom> Francial Libengué (Univ. de Franche Comté)</acm.nom>

<acm.titre>
"Estimation par noyaux associés mixtes d’un modèle de mélange"
</acm.titre>

• Lundi 25 février : <acm.nom> Emmanuel Lepinette (Univ. Paris Dauphine)</acm.nom>

<acm.titre>
"Portefeuille de sur-réplication minimaux d’un payoff Européen pour les
modèles de marchés financiers coniques"
</acm.titre>

Mars

• Lundi 4 mars : <acm.nom> Patrick Giraudoux (Univ. de Franche Comté, Chrono Environnement)</acm.nom>

<acm.titre>
"Ecologie pratique et applications mathématiques : les maths vues du consommateur"
</acm.titre>

• Lundi 11 mars : <acm.nom> Double séminaire </acm.nom>

<acm.nom> Sylvain Rubenthaler (Univ. de Nice)</acm.nom>

<acm.titre>
"Simulation exacte pour des trajectoires sous une loi de Feynman-Kac."
</acm.titre>

<acm.nom> Mbéry Sene (Univ. de Bordeaux 2)</acm.nom>

<acm.titre>
"Modélisation conjointe de données longitudinales et de temps d’événement : Prédiction dynamique de rechute de cancer de la prostate."
</acm.titre>

• Lundi 18 mars : <acm.nom> Sarah Dendievel (Univ. Libre de Bruxelles)</acm.nom>

<acm.titre>
"Modélisation d’options lookback par des files fluides markoviennes"
</acm.titre>

• Lundi 25 mars : <acm.nom> Double séminaire </acm.nom>

<acm.nom> Fabrice Debbasch (9h45) (Univ. Paris 6)</acm.nom>

<acm.titre>
"Processus stochastiques relativistes."
</acm.titre>

<acm.nom> Bastien Marchina (11h) (Univ. Montpellier 2)</acm.nom>

<acm.titre>
"Vecteurs aléatoires à valeurs complexes et formes quadratiques hermitiennes avec applications au test de l’adéquation à la loi normale
complexe."
</acm.titre>

Avril

• Vendredi 5 avril : <acm.nom> Journée Dijon-Besançon </acm.nom>

Programme disponible à l’adresse suivante :

http://lmb.univ-fcomte.fr/IMG/pdf/P...

• Lundi 8 avril : <acm.nom> Andrei Badescu (Univ. of Toronto)</acm.nom>

<acm.titre>
"On some ruin problems for multidimensional risk processes"
</acm.titre>

Mai

• Lundi 6 mai : <acm.nom> Christine De Mol (Univ. Libre de Bruxelle)</acm.nom>

<acm.titre>
"Sparsity and regularization"
</acm.titre>

• Lundi 27 mai : <acm.nom> Alex Badescu (Univ. of Calgary)</acm.nom>

<acm.titre>
"Capital requirements and portfolio optimization under solvency constraints : a dynamical approach"
</acm.titre>

• 27-31 mai : <acm.nom> 45ème Journée de Statistique (Toulouse)</acm.nom>